PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP600 с VIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с VIS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Vanguard Industrials ETF (VIS).

VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP600 или VIS.

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и VIS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
318.64%
589.10%
^SP600
VIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.23

VIS:

0.23

Коэф-т Сортино

^SP600:

-0.17

VIS:

0.48

Коэф-т Омега

^SP600:

0.98

VIS:

1.06

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.19

VIS:

0.23

Коэф-т Мартина

^SP600:

-0.60

VIS:

0.80

Индекс Язвы

^SP600:

9.00%

VIS:

5.86%

Дневная вол-ть

^SP600:

23.79%

VIS:

20.57%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

VIS:

-63.51%

Текущая просадка

^SP600:

-21.08%

VIS:

-11.78%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у VIS с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции ^SP600 уступали акциям VIS по среднегодовой доходности: 5.36% против 10.35% соответственно.

^SP600

С начала года

-13.43%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-12.34%

1 год

-4.33%

5 лет

11.28%

10 лет

5.36%

VIS

С начала года

-3.72%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-5.12%

1 год

5.11%

5 лет

18.00%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и VIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^SP600, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SP600: -0.23
VIS: 0.23
Коэффициент Сортино ^SP600, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^SP600: -0.17
VIS: 0.48
Коэффициент Омега ^SP600, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^SP600: 0.98
VIS: 1.06
Коэффициент Кальмара ^SP600, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^SP600: -0.19
VIS: 0.23
Коэффициент Мартина ^SP600, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^SP600: -0.60
VIS: 0.80

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VIS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.23
^SP600
VIS

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и VIS

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и VIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.08%
-11.78%
^SP600
VIS

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и VIS

S&P 600 (^SP600) и Vanguard Industrials ETF (VIS) имеют волатильность 14.63% и 14.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.63%
14.02%
^SP600
VIS