PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP600 с VIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с VIS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Vanguard Industrials ETF (VIS).

VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP600 или VIS.

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и VIS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.11

VIS:

0.59

Коэф-т Сортино

^SP600:

0.11

VIS:

1.06

Коэф-т Омега

^SP600:

1.01

VIS:

1.14

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.04

VIS:

0.65

Коэф-т Мартина

^SP600:

-0.11

VIS:

2.16

Индекс Язвы

^SP600:

9.99%

VIS:

6.15%

Дневная вол-ть

^SP600:

24.08%

VIS:

20.86%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

VIS:

-63.51%

Текущая просадка

^SP600:

-15.09%

VIS:

-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у VIS с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции ^SP600 уступали акциям VIS по среднегодовой доходности: 6.17% против 11.31% соответственно.

^SP600

С начала года

-6.86%

1 месяц

11.58%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-2.53%

5 лет

13.03%

10 лет

6.17%

VIS

С начала года

6.30%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

0.71%

1 год

12.32%

5 лет

20.96%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и VIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VIS равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и VIS

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и VIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и VIS

S&P 600 (^SP600) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...